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BAI Informationsbroschüre Hedgefonds

Informationsbroschüre Hedgefonds 22 Anhang BofA Merrill Lynch US Corp Master TR EDHEC Event Driv- en Index EDHEC CTA Glob- al Index MSCI World Index Rendite p.m. 0,45% 0,55% 0,30% 0,49% Rendite p.a. 5,46% 6,64% 3,61% 5,91% DDmax 14,18% 18,79% 12,56% 54,03% Recovery (in Monaten) 10 31 - 69 Standardabw. 1,68% 1,75% 2,08% 4,65% Volatilität 5,84% 6,07% 7,20% 16,10% Semi-Standardabw. 1,56% 1,54% 1,06% 3,80% Semi-Volatilität 5,42% 5,35% 3,66% 13,16% Sharpe-Ratio 0,574 0,746 0,209 0,236 Sortino-Ratio 1,007 1,241 0,988 0,449 Omega-Ratio 0,706 0,859 0,673 0,964 Schiefe -1,291 -1,247 0,115 -0,907 Ex. Kurtosis 7,122 2,942 -0,495 2,414 VaR (95%) 1,62% 2,76% 3,11% 8,88% MVaR (95%) 3,55% 3,90% 3,67% 9,04% Korr. MSCI World 0,219 0,810 0,261 1,000 Korr. MSCI World ↓ 0,234 0,547 -0,252 1,000 Korr. BofAML 1,000 0,142 0,060 0,219 Korr. BofAML ↓ 1,000 0,167 0,113 0,190 5% Signifikanzniveau Skalierung: monatlich. Basis Indexwerte: 01/2005. Stand: 09/2014. Sofern nicht anders bezeichnet, beziehen sich die Kennzahlen auf die gesamte Zeitreihe. Quelle: eigene Berechnungen. Literaturempfehlungen Darbyshire, Paul und David Hampton (2011): Hedge Fund Modelling and Analysis Using Excel and VBA. Chichester 2011. Fraser-Sampson, Guy (2011): Alternative Assets. Investments for a Post-Crisis World. Chichester 2011. Mondello, Enzo (2013): Portfoliomanagement. Theorie und Anwendungsbeispiele. Wiesbaden 2013. Mostowfi, Mehdi und Peter Meier (2013): Alternative Investments. Analyse und Due Dilligence. Zürich 2013. Travers, Frank J. (2012): Hedge Fund Analysis. An In-Depth Guide to Evaluating Return Potential and As- sessing Risks. Hoboken 2012. Kontakt Nicolas Fuchshofen Referent Research und Öffentlichkeitsarbeit Bundesverband Alternative Investments e.V. (BAI) Tel: +49 (0)228-96987-15 Fax: +49 (0)228-96987-90 E-Mail: fuchshofen@bvai.de Internet: www.bvai.de Recovery (in Monaten) 1031 - 69 Sharpe-Ratio 0,5740,7460,2090,236 Sortino-Ratio 1,0071,2410,9880,449 Omega-Ratio 0,7060,8590,6730,964 Schiefe -1,291 -1,2470,115 -0,907 Ex. Kurtosis 7,1222,942 -0,4952,414 Korr. MSCI World 0,2190,8100,2611,000 Korr. MSCI World ↓ 0,2340,547 -0,2521,000 Korr. BofAML 1,0000,1420,0600,219 Korr. BofAML ↓ 1,0000,1670,1130,190

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